روش قطبی مارسالیا
روش قطبی مارسالیا (برگرفته از نام جورج مارسالیا)[۱] یک روش نمونه‌برداری شبه تصادفی اعداد برای تولید یک جفت متغیر تصادفی نرمال استاندارد مستقل است.[۲] با اینکه این روش نسبت به تبدیل باکس-مولر[۳] برتری دارد، الگوریتم زیگورات از این روش نیز کارآمدتر است.[۴]
متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد در علوم کامپیوتر، آمار محاسباتی و به ویژه در کاربردهای روش مونته کارلو استفاده می‌شوند.
منابع ویرایش
- ↑ Marsaglia, G.; Bray, T. A. (1964). "A Convenient Method for Generating Normal Variables". SIAM Review. 6 (3): 260–264. doi:10.1137/1006063. JSTOR 2027592.
- ↑ Peter E. Kloeden Eckhard Platen Henri Schurz, Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments, Springer, 1994.
- ↑ Glasserman, Paul (2004), Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Applications of Mathematics: Stochastic Modelling and Applied Probability, vol. 53, Springer, p. 66, ISBN 978-0-387-00451-8.
- ↑ Thomas, David B.; Luk, Wayne; Leong, Philip H.W.; Villasenor, John D. (2007). "Gaussian random number generators". ACM Computing Surveys. 39 (4): 11–es. CiteSeerX 10.1.1.127.5773. doi:10.1145/1287620.1287622.
 | این یک مقالهٔ خرد اعداد است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |