داده‌های پانلی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Gholamimahdi (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Gholamimahdi (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶:
براي تخمين اين مدل بايد توجه داشت که در اين حالت واريانس هاي مربوط به مقاطع مختلف با هم يکسان نبوده و مدل ما دچار [[واريانس ناهمساني]] مي باشد که بايد از روش GLS استفاده نمود.<br />
با معرفي اين دو روش سؤالي که پيش مي آيد اين است که در عمل ما بايستي کداميک از روشهاي مذکور را استفاده کنيم. براي تصميم گيري از آزمون هاسمن
== آزمون هاسمن ==
خط ۴۲:
[[آماره]] اين آزمون به صورت زير است: <br />
<math>H=(b_{1}-b_{0})'(\operatorname{Var}(b_{0})-\operatorname{Var}(b_{1}))^{-1}(b_{1}-b_{0}),</math>
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد، فرضيه H0 رد شده و [[همبستگي]] وجود داشته و در نتيجه بايد از روش اثرات تصادفي استفاده کرد.
سطر ۴۹ ⟵ ۴۸:
== پانویس ==
* http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_effects_model
* http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_effects_model
* http://en.wikipedia.org/wiki/Hausman_test
== منابع ==
* [http://www.econ.kuleuven.ac.be/gme/ Verbeek, Marno]. <u>A Guide to Modern Econometrics</u>, 2nd edition,John Wiley &Sons 2004
| |||