دارایی در خطر: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز تعداد افعال مشابه زیاد بود برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه وظیفه تازه‌وارد |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری وظیفه تازه‌وارد |
||
خط ۱:
{{ویکی‌سازی}}
'''دارایی‌درخطر''' یا ارزش‌های مخاطره‌پذیر (VaR) ، روش ارزیابی و تشخیص [[مخاطره]] است که از شگردهای [[آمار]]ی [[استاندارد]] که به طور روزمره در زمینه‌های [[تکنیکی]] دیگر نیز به کار می‌رود، استفاده می‌نماید. به طور قراردادی، ارزش‌های مخاطره‌پذیر بیشترین زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازه‌گیری می‌نماید. برای مثال، یک [[بانک]] ممکن است اعلام کند [[ارزش]]های مخاطره‌پذیر روزانه خرید و فروش [[پرتفوی]] بانک در سطح اطمینان 99 درصد، 35 میلیون [[دلار]] است. به عبارت دیگر، تنها در یک مورد از 100 معامله روزانه ممکن است ضرر و زیانی بیش از 35 [[میلیون]] دلار رخ بدهد. این عدد منفرد (منظور ارزش‌های مخاطره‌پذیر است)، چگونگی مواجهه [[بانک]] با [[ریسک بازار]] را به طور خلاصه نشان می‌دهد. و همین‌طور ارزش‌های مخاطره‌پذیر، [[ریسک]] را برحسب [[دلار]] اندازه می‌گیرد.
[[سهام‌دار]]ان و مدیران [[مؤسسه مالی|مؤسسات مالی]] می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که آیا با این سطح از [[ریسک]]، آسوده خاطر می‌باشند یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، باید [[پروسه]]ای که منجر به محاسبه دارایی‌درخطر شود، طی تا معین گردد که [[ریسک]] در کجا باید اصلاح شود.
| |||