ماتریس کوواریانس

ماتریس کوواریانس یا هم‌وردایی، ماتریسی است که اعضای آن همبستگی بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان می‌دهند.

تعریفویرایش

اگر اعضای بردار X، متغیرهای تصادفی ما باشند:

 

ماتریس کوواریانس، ماتریسی است که درایه‌های آن به طریق ذیل بدست می‌آیند:

 

که ماتریس زیر به دست می‌آید:

 

که در آن E امید ریاضی می باشد.

خصوصیاتویرایش

منابعویرایش